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信息编号:41853709 发布时间:2019-5-14 15:00:00 
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一)限开仓标准计算剔除虚值合约不代表鼓励虚值期权交易

将虚值合约从计算口径中剔除是基于市场发展实际而进行的优化调整,不代表交易所对不同价值状态合约的看法,更不是鼓

励投资者进行虚值期权的交易。具备股票期权交易常识的投资者都知道,虚值期权尤其是深度虚值期权风险较大,虚值期权

仅有时间价值而没有内在价值,而且越临近到期日时间价值衰减越快。以50ETF购5月3400合约为例,5月13日50ETF收盘价为

2.725元。这意味着除非在剩下的7个交易日中50ETF上涨幅度超过24.77%,否则,该合约到期价值将会归零,风险较大。

(二)实施限开仓时虚值期权也不可开仓

尽管触发阈值计算中剔除了虚值合约,但这并不意味着虚值合约不再受限开仓制度限制。投资者需要注意的是,规则调整后

一旦非虚值认购合约触发限开仓,包括虚值期权在内的相应月份所有的认购合约都不能再进行开仓操作,并不是仅限制实值

和平值认购期权的开仓。

最后,仍需要反复提醒投资者的是,期权作为一种金融衍生品,本质上是一种风险管理工具,而非投机工具。期权的买方与

卖方具有不同的风险,不同行权价、不同到期月份的合约风险程度也不尽相同。一般来说,越临近到期、越虚值的期权合约

风险越大。投资者应当在熟悉期权特性的基础上,独立进行行情判断,选择与自己风险承受能力相适应的合约进行交易,切

不可盲目跟风炒作。


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